주문 도서 외환 제한

주문서, 레벨 I 및 II 시장 데이터에 대한 설명.

시장 데이터 피드 간의 차이점에 대해 알아보십시오.

무역업자가 거래를하는 데 사용하는 도구 중 하나는 일반적으로 레벨 I 및 레벨 II 시장 데이터라고하는 시장 데이터입니다. 시장 데이터에는 현재 가격 및 최근에 완료된 거래에 대한 정보가 포함됩니다. 레벨 II는 레벨 1보다 많은 정보를 제공합니다. 거래자는 거래에 필요한 데이터 피드를 결정한 다음 브로커를 통해 해당 데이터 피드에 가입합니다. 브로커에 따라, 레벨 Ⅰ과 레벨 Ⅱ는 그들과 관련된 비용이 다를 수 있습니다.

따라서 데이터 피드의 차이점을 알아야하므로 불필요한 것에 대해 비용을 지불하지 않습니다.

수준 1 시장 데이터.

기본 시장 데이터는 수준 I로 알려져 있으며 다음과 같은 정보를 포함합니다.

입찰가 : 누군가가 자산을 사 겠다는 가장 높은 게시 가격. 입찰가 크기 : 사람들이 입찰가로 구매하려고하는 주식, 외환 거래 또는 계약 수. Ask Price : 누군가가 자산을 팔려고하는 최저 게시 가격. & # 34; 쿠폰 가격이라고도합니다. & # 34; Ask size : 주식 가격, 매도 가격 또는 매도 가격의 매수. 최종 가격 : 마지막 거래가 발생한 가격입니다. 마지막 크기 : 마지막 거래에 관련된 주식, 외환 롯트 또는 계약 수.

수준 I 시장 데이터는 대부분의 차트 기반 거래 시스템을 거래하는 데 필요한 모든 정보를 제공합니다. 가격 행동 또는 지표 기반 전략을 거래하는 경우 레벨 I 시장 데이터가 모두 필요합니다.

다른 거래자가 입찰 및 제공하는 방식의 변화를 기반으로 거래하는 Scalpers 또는 거래자는 여러 단계의 입찰가 및 오퍼를 제공하는 Level II 데이터를 사용합니다.

수준 II 시장 데이터.

레벨 II는 레벨 I 데이터보다 많은 정보를 제공합니다. 주로 가장 높은 입찰가 및 쿠폰 만 표시하는 것이 아니라 다른 가격의 입찰가 및 쿠폰을 보여줍니다.

최고 입찰 가격 : 거래자가 자산을 구매할 의사가있는 최고 5 ~ 15 개 가격으로 그렇게하도록 명령했습니다. 즉, 현재 입찰가뿐만 아니라 현재 입찰가 아래에있는 모든 입찰가를 볼 수 있습니다. 활발하게 거래되는 주식의 경우 일반적으로 현재 입찰가보다 0.01 달러마다 입찰가가 매겨지고 적극적으로 거래되는 선물의 경우 일반적으로 현재 입찰가보다 매시마다 입찰가가 결정됩니다. 현재 입찰가와 다음 입찰가 사이에 간격이 있으면 일반적으로 주식 또는 계약의 입찰 / 판매 스프레드가 입찰가 또는 제공 가격이 표시된 모든 주식보다 큽니다. 입찰가 크기 : 각 입찰가로 사람들이 구매하려고 시도하는 주식, 외환 거래 또는 계약 수. 가장 낮은 가격 : 최저 가격이 5-15 등급으로 거래자가 자산을 기꺼이 팔고, 그렇게하도록 명령했습니다. 활발히 거래되는 주식의 경우 현재 매도 금액보다 0.01 달러가 높으며 적극적으로 거래되는 선물의 경우 현재 매도보다 매도율이 높습니다. Ask sizes : 각 매도 가격에서 사용 가능한 주식, 외환 또는 계약 수.

수준 II 시장 데이터는 입찰 및 제안에서 발생하는 변경 사항을 기반으로 거래에 필요한 추가 정보를 제공합니다.

일부 거래자는 얼마나 많은 주식이 입찰되고 있는지를보고 싶어합니다. 이것은 어느 쪽이 더 열심히 또는 더 강력하고, 가격의 단기적 방향을 예측할 수 있는지를 나타낼 수 있습니다. 이 전략은 최근 트랜잭션을 관찰하는 것과 결합됩니다. 거래의 대부분이 입찰에서 발생하는 경우 단기간에 가격이 하락할 수 있음을 의미하며 대부분의 거래가 제안에서 발생하는 것처럼 가격이 상승 할 수 있습니다. 이 방법은 차트 기반 전략과 결합 될 수도 있습니다.

레벨 II는 주문이 완료되어 대기중인 주문을 표시하기 때문에 주문 도서라고도합니다. 다른 사람이 같은 가격으로 다른 사람과 기꺼이 거래 할 때 주문이 채워집니다. 레벨 II는 시장 심도로도 알려져 있는데, 입찰가 및 가격에 각각 사용할 수있는 계약 수를 보여주기 때문입니다.

가용성 및 가격.

시장 데이터는 시장을 제공하는 거래소에서 가져옵니다. 예를 들어 뉴욕 증권 거래소 (NYSE)는 뉴욕 증권 거래소에 상장 된 주식에 대해 레벨 I 및 II 데이터를 제공합니다. 하루 거래자는 하루 중개 거래를 통해 시장 데이터를받습니다. 레벨 I 및 II는 선물 및 주식에 사용할 수 있습니다. 몇몇 forex 중개인은 또한 수준 II 시장 자료를, 전부는 아닙니다 제안합니다.

레벨 II는 주식 및 선물에 대한 레벨 I 이상의 비용입니다. 일부 브로커는 모든 데이터 피드를 무료로 제공 할 수 있지만 대개 보완을 위해 더 높은 수수료를 부과합니다. 레벨 II를 제공하는 Forex 중개인은 일반적으로 수수료를 부과하지 않습니다.

주문 도서 제한.

나는 처음 앉아서 생각했다. 왜 주가가 정확히 바뀌는가? 경제와 주식의 수를 줄이는 것이 도움이되었습니다. 10 개의 오렌지를 공급과 수요 인수와 함께 시작하는 예제는 훌륭한 아이디어를 불러 일으켰습니다. 그러나 단순한 시나리오를 대량 생산 및 다양한 주문 유형으로 가득 찬 경제로 확장하는 것은 결코 의미가 없었습니다.

제한 주문서에 포함 된 정보를 고려하지 않고 이야기가 완전하지 않습니다. 시장에서의 매매 파워를 실시간으로 강조하는 가장 좋은 소스입니다. 데이터 내의 정보는 종종 더 바람직한 진입 및 종료 지점을 가져옵니다.

제한 주문서의 간단한 예.

주황색 사각형은 시장에서 구입할 수있는 재고 단위를 나타냅니다.

각 블록은 시간에 동결 된 시장의 입찰 및 매도 측면에서 주식의 한 주식을 나타냅니다. 위의 플롯에서 공유의 볼륨은 실행 또는 취소를 기다리는 제한 주문입니다.

프랭크가 나오고 시장 주문을 사용하여 5 주를 사고 싶다고 해봅시다. 이 경우, 그의 명령은 즉시 채워질 것입니다.

놀랍게도, 현재 $ 20,26의 견적은 Frank가 거래 할 수있는 곳이 아니며, 그 가격으로 이용할 수있는 주식은 없습니다. 따옴표 표기법은 거래 가능 가격보다는 스프레드를 반영합니다.

오른쪽에있는 5 개의 빈 색 사각형은 프랭크가 시장 질서와 함께 구입 한 5 개의 주식을 나타냅니다.

주문은 선입 선출 (FIFO) 방식으로 판매자가 채 웁니다. 주문서에서 가장 길게 기다린 사람들은 첫 번째 처형을 받는다.

5 주에 대한 Frank의 시장 주문은 두 가지 가격으로 집행됩니다. 처음 2 주는 $ 20.27로 채워집니다. 이 가격대의 시장 심도는 겨우 2 주에 불과해 20.27 달러의 가격을 쓸어 넘겨 다음 20 달러 28 센트의 가격으로 전환해야한다.

$ 20.28에 총 4 가지 주식을 이용할 수 있습니다. Frank는 추가로 3 개의 주식 만 필요로하기 때문에이 레벨에서 총 주문을 완료합니다.

프랭크가 트레이드를했을 때 제시된 최고의 제안은 20.27 달러 였지만 그의 평균 채움은 27.276 달러 (2 * 20.27 + 3 * 20.28 달러)였다. 약간 더 나쁜 가격은 칙칙한 브로커와는 아무런 관련이 없습니다. 미끄러짐은 이용 가능한 주식보다 많은 주식을 사는 자연스러운 결과입니다.

Frank를 더 공격적인 구매자로 만들어보십시오. 9 개의 주식을 원한다고 말해봐. 대규모 주문은 시장의 한 쪽에서 유동성의 대부분을 흡수하기 때문에 채워질 수 있습니다.

왜 스프레드가 존재 하는가?

이 질문에 답하기 전에 먼저 견적 주도와 주문 주도 시장의 차이를 이해해야합니다.

• 시장의 모든 현재 입찰가 및 물가를 표시합니다.

• 완전한 투명성을 지니고 있어야합니다.

• 시장 제조사, 딜러 또는 전문가의 입찰 가격을 표시합니다. 소매 외환 중개인의 표준입니다.

• 종종 주문이 채워지는 것을 보장합니다.

견적 주도 시장은 움직이는 부품이 많아서 거래하려는 시장에 개입 할 가능성이 높습니다. 따라서이 설정에서 스프레드의 존재를 생각하는 것이 좋습니다.

견적 주도 시장에 주문을 게시 할 때 딜러는 자신의 재고로 채우거나 다른 시장 참여자와 당신을 매치시킵니다. 이러한 이유로 귀하의 거래 비용 중 일부는 귀하를 위해이 작업을 수행 한 딜러에게 전달됩니다.

간단한 모델에서 입찰가 스프레드는 공격적인 상인이 즉시 주문을 채우기 위해 지불해야하는 가격입니다. 거의 동일한 순간에 동일한 보안을 사고 파는 것을 생각합니다. 보급은 그 즉시 성을 제공 한 대리점에 대한 보상입니다.

스프레드의 크기에 대해 생각하는 좋은 방법은 경쟁하는 여러 딜러가있는 시장을 고려하는 것입니다. 이 경우 두 가지 기본 시나리오가 있습니다.

1. 스프레드가 너무 높으면 더 많은 딜러가 대형 입찰가 / 스프레드 스프레드에서 이익을 얻기 위해 시장에 진입합니다.

2. 스프레드가 너무 낮 으면 상인이 돈을 잃고 시장에서 나옵니다.

이 두 가지 요소는 액체 시장 딜러가 정상적인 수익을 올리고 그 스프레드가 합리적인 규모임을 확인합니다.

수요와 공급.

스프레드의 존재는 매우 자연스럽고 수요 공급의 단순화로 이어집니다. 인수를 작게 시작하고 진행하십시오! 나는 8 월 19 일 글렌 커티스 (Glenn Curtis)의 다음 기사에서 위대한 모범을 발견했다.

광부에 의해 아프리카의 먼 시골에서 독특한 다이아몬드가 발견된다고 가정 해보십시오. 투자자가 발견 한 내용을 듣고 광부에게 전화를 걸어 1 백만 달러에 다이아몬드를 사겠다고 제안합니다. 광부는 하루나 이틀 동안 생각할 것이라고 말합니다. 잠정적으로 신문사 및 기타 투자자들이 앞으로 나와 그들의 관심을 보입니다. 명백하게 다이아몬드에 관심이있는 다른 투자자들과 함께, 광부는 110 만 달러를 배당하고 1 백만 달러의 제안을 거부합니다. 이제 2 명의 잠재 구매자가 각각 120 만 달러와 130 만 달러의 입찰가를 제시하고 입찰가를 제출한다고 가정 해 봅니다. 그 다이아몬드의 새로운 가격은 올라갈 것입니다. 다음날 아시아의 광부가 광부가 아프리카에서 발견 한 다이아몬드와 똑같은 다이아몬드를 10 개 더 발견합니다. 결과적으로 아프리카 다이아몬드의 가격과 수요는 갑자기 희귀 한 다이아몬드가 갑자기 풍부 해져서 급격하게 하락할 것입니다.

다이아몬드가 더 인기가 있다고 상상해보십시오. 더 많은 구매자가 원합니다. 더 많은 광산이 열리고 더 많은 판매자가 등장합니다. 합리적인 환경에서, 이는 입찰가 스프레드를 유도하는 견적을 생성합니다. 충분한 볼륨을 추가하고 오래 전에 첫 번째 예제로 되돌아갑니다.

Brandon Venetta는 말합니다.

매우 잘 작성된 블로그, 유익한 그리고 요점. 시장에 대해 배우는 것은 나와 같은 평범한 사람에게는 어렵지만 실제로이 것을 따라 조금씩 배울 수 있습니다.

Timothy Lewkow는 말합니다.

고맙습니다. 주문 도서 시리즈의 나머지 부분을 즐기시기 바랍니다.

안녕 티모시, 도움이되는 정보를 당신을 감사하십시오. 나는 Order Book 역학에 관한 논문을 시작했습니다. & # 8230; 추가 정보 출처를 알려주십시오.

Forex.

75 & # 32; пользователей находятся здесь.

МОДЕРАТОРЫ.

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Forex에서 주문을 중지하고 제한하기위한 규칙은 무엇입니까?

외환 시장에서 흔히 볼 수있는 높은 레버리지는 투자자들에게 큰 이익을 줄뿐만 아니라 큰 손실을 입을 수도 있습니다. 이러한 이유로 투자자는 자신의 지위를 관리하기 위해 정지 주문과 주문 주문을 모두 포함하는 효과적인 거래 전략을 채택해야합니다.

외환 시장의 주문 중지 및 제한은 기본적으로 투자자가 주식 시장에서 사용하는 것과 같은 방식으로 사용됩니다. 제한 주문은 투자자가 구매 또는 판매하고자하는 최소 또는 최대 가격을 정하는 것을 허용하지만, 주문 중단은 투자자가 구매 또는 판매하고자하는 특정 가격을 지정할 수있게합니다.

긴 포지션을 가진 투자자는 현재 시장 가격보다 높은 가격으로 제한 주문을 설정하여 현재 시장 가격보다 낮은 이익을 얻고 주문을 중지하여 포지션의 손실을 막을 수 있습니다. 단기 포지션의 투자자는 현재 가격보다 낮은 가격을 초기 목표로 설정하고 현재 가격보다 높은 주문을 사용하여 위험을 관리합니다.

투자자가 자신의 직책을 관리하기 위해 주문 중단 및 주문을 사용할 수있는 방법을 규제하는 규칙은 없습니다. 이러한 통제 명령을 어디에 둘 것인지 결정하는 것은 각 투자자가 다른 위험 관용을 갖고 있기 때문에 개인적인 결정입니다. 일부 투자자들은 자신의 지위에 30-40 파이프 손실을 기꺼이 지불하겠다고 결정할 수도 있고, 다른 위험 회피 투자자들은 자신을 10- pip 손실로 제한 할 수도 있습니다.

투자자가 중지 및 주문 주문을 규제하는 곳은 규제되지 않지만 투자자는 가격 제한이 지나치게 엄격하지 않도록해야합니다. 주문 가격이 너무 빡빡하면 시장 변동성으로 인해 계속 채워질 것입니다. 중단 명령은 과도한 손실로부터 보호하면서 수익성있는 방향으로 가격이 반등 할 수있는 수준으로 배치되어야합니다. 반대로, 한도액의 비현실적인 움직임을 나타내는 현재의 거래 가격과는 거리가 멀어서는 안됩니다.